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| author | Guillaume Horel <guillaume.horel@gmail.com> | 2016-04-28 19:47:27 -0400 |
|---|---|---|
| committer | Guillaume Horel <guillaume.horel@gmail.com> | 2016-04-28 19:47:27 -0400 |
| commit | 1428c05e8057fb41cf05b1442c232c845a8363c6 (patch) | |
| tree | 9718e455d6d679b9fdf811fa5987173cd7e7008e /README.txt | |
| parent | 3048fe3b129f1e6ec75a119a9d1865e566c1fe61 (diff) | |
| download | projet_C++-1428c05e8057fb41cf05b1442c232c845a8363c6.tar.gz | |
petits changements, toujours du travail
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| -rw-r--r-- | README.txt | 6 |
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@@ -1,14 +1,14 @@ Projet C++ Monte-Carlo low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible +p_adic.cpp : code pour la séquence de Halton mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain -option.cpp/.hpp : déclaration de la structure d'asian option et calcul du pay-off (dans.cpp exemple à virer) -p_adic.cpp : pour la séquence de Halton +option.cpp/.hpp : déclaration de la structure d'asian option et calcul du pay-off projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified sampling sur asian option) rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt (f_mu à changer qui doit prendre unary function en argument) -var_alea : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires +var_alea.cpp/hpp : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires |