From fe71dbddf21d46f687f3614dd51c9c10808489ca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Bertrand Date: Fri, 29 Apr 2016 13:43:45 +0200 Subject: modif README --- README.txt | 10 +++++++++- 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.txt b/README.txt index 84fdcb6..729e4af 100644 --- a/README.txt +++ b/README.txt @@ -1,6 +1,14 @@ Projet C++ Monte-Carlo +Le projet requiert deux librairies externes : GSL et NLOPT. + +On compile en effectuant la commande : NLOPT=1 make. Cela va compiler tout le code, exécuter les exemples et sauver le résultat dans des tables +latex qui sont incluses dans le rapport.pdf. + +Les différents fichiers du projet sont : + low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible +sobolseq.c/soboldata.h : code pour les suites de Sobol en hautes dimensions p_adic.cpp : code pour la séquence de Halton mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain @@ -9,6 +17,6 @@ projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme -de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt (f_mu à changer qui doit prendre unary function en argument) +de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt var_alea.cpp/hpp : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires -- cgit v1.2.3-70-g09d2