From 95ee7fca4b4a30cc8e381b09c963b94512630521 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Bertrand Date: Mon, 11 Apr 2016 14:17:21 +0000 Subject: début nettoyage et description dans README MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- README.txt | 13 +++++++++++++ 1 file changed, 13 insertions(+) (limited to 'README.txt') diff --git a/README.txt b/README.txt index db39268..ed9d710 100644 --- a/README.txt +++ b/README.txt @@ -1 +1,14 @@ Projet C++ Monte-Carlo + +low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible +mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires +opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain +option.cpp/.hpp : déclaration de la structure d'asian option et calcul du pay-off (dans.cpp exemple à virer) +p_adic.cpp : pour la séquence de Halton +projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified sampling sur asian option) +rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo +stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles +stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme +de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt (f_mu à changer qui doit prendre unary function en argument) +var_alea : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires + -- cgit v1.2.3-70-g09d2