From 76075e7b7fe3b37df5a0c48c487f6c412f727aff Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bertrand <bertrand.horel@gmail.com>
Date: Tue, 19 Apr 2016 13:47:26 +0200
Subject: ajout citation

---
 doc/rapport.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'doc/rapport.tex')

diff --git a/doc/rapport.tex b/doc/rapport.tex
index e3df759..d7d6923 100644
--- a/doc/rapport.tex
+++ b/doc/rapport.tex
@@ -180,6 +180,7 @@ ${IC}_{strat}$ et ${IC}_{rqmc}$ désignent les demi-tailles des intervalles de c
 on peut constater la plus grande efficacité de la méthode de quasi Monte-Carlo randomisé.
 
 \subsection{Modélisation du prix d'une option asiatique}
+Cet exemple est tiré de l'article \cite{glasserman1999asymptotically} de Glasserman, Heidelberger et Shahabuddin.
 On considère l'actif $S_t$ solution de l'équation différentielle stochastique suivante :
 \begin{equation*}
 dS_t=VS_tdW_t+rS_tdt
-- 
cgit v1.2.3-70-g09d2

