From 76075e7b7fe3b37df5a0c48c487f6c412f727aff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Bertrand Date: Tue, 19 Apr 2016 13:47:26 +0200 Subject: ajout citation --- doc/rapport.tex | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) (limited to 'doc/rapport.tex') diff --git a/doc/rapport.tex b/doc/rapport.tex index e3df759..d7d6923 100644 --- a/doc/rapport.tex +++ b/doc/rapport.tex @@ -180,6 +180,7 @@ ${IC}_{strat}$ et ${IC}_{rqmc}$ désignent les demi-tailles des intervalles de c on peut constater la plus grande efficacité de la méthode de quasi Monte-Carlo randomisé. \subsection{Modélisation du prix d'une option asiatique} +Cet exemple est tiré de l'article \cite{glasserman1999asymptotically} de Glasserman, Heidelberger et Shahabuddin. On considère l'actif $S_t$ solution de l'équation différentielle stochastique suivante : \begin{equation*} dS_t=VS_tdW_t+rS_tdt -- cgit v1.2.3-70-g09d2