blob: ed9d7101887d125b25d5dcbc1ef4b977c079c647 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Projet C++ Monte-Carlo
low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible
mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires
opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain
option.cpp/.hpp : déclaration de la structure d'asian option et calcul du pay-off (dans.cpp exemple à virer)
p_adic.cpp : pour la séquence de Halton
projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified sampling sur asian option)
rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo
stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles
stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme
de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt (f_mu à changer qui doit prendre unary function en argument)
var_alea : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires
|
