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| author | Bertrand <bertrand.horel@gmail.com> | 2016-04-19 13:47:26 +0200 |
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| committer | Bertrand <bertrand.horel@gmail.com> | 2016-04-19 13:47:26 +0200 |
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diff --git a/doc/rapport.tex b/doc/rapport.tex index e3df759..d7d6923 100644 --- a/doc/rapport.tex +++ b/doc/rapport.tex @@ -180,6 +180,7 @@ ${IC}_{strat}$ et ${IC}_{rqmc}$ désignent les demi-tailles des intervalles de c on peut constater la plus grande efficacité de la méthode de quasi Monte-Carlo randomisé. \subsection{Modélisation du prix d'une option asiatique} +Cet exemple est tiré de l'article \cite{glasserman1999asymptotically} de Glasserman, Heidelberger et Shahabuddin. On considère l'actif $S_t$ solution de l'équation différentielle stochastique suivante : \begin{equation*} dS_t=VS_tdW_t+rS_tdt |