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| author | Bertrand <bertrand.horel@gmail.com> | 2016-04-11 14:17:21 +0000 |
|---|---|---|
| committer | Bertrand <bertrand.horel@gmail.com> | 2016-04-11 14:17:21 +0000 |
| commit | 95ee7fca4b4a30cc8e381b09c963b94512630521 (patch) | |
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| download | projet_C++-95ee7fca4b4a30cc8e381b09c963b94512630521.tar.gz | |
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@@ -1 +1,14 @@ Projet C++ Monte-Carlo + +low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible +mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires +opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain +option.cpp/.hpp : déclaration de la structure d'asian option et calcul du pay-off (dans.cpp exemple à virer) +p_adic.cpp : pour la séquence de Halton +projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified sampling sur asian option) +rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo +stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles +stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme +de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt (f_mu à changer qui doit prendre unary function en argument) +var_alea : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires + |