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| author | Bertrand <bertrand.horel@gmail.com> | 2016-04-22 14:05:12 +0200 |
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| committer | Bertrand <bertrand.horel@gmail.com> | 2016-04-22 14:05:12 +0200 |
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| -rw-r--r-- | doc/rapport.tex | 14 |
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diff --git a/doc/rapport.tex b/doc/rapport.tex index 2308cc8..8876ed9 100644 --- a/doc/rapport.tex +++ b/doc/rapport.tex @@ -8,6 +8,7 @@ \addbibresource{rapport.bib} \newcommand{\E}{\mathbb{E}} \newcommand{\V}{\mathbb{V}} +\newcommand\floor[1]{\lfloor#1\rfloor} \DeclareMathOperator*{\argmax}{arg\,min} \begin{document} @@ -172,12 +173,21 @@ Notons $I$ le nombre de strates, $\hat{\sigma}_i^k$ l'estimateur à l'étape $k$ \end{equation*} Étape k : -On commence d'abord par calculer les $\hat{\sigma}_i^{k-1}$ afin d'obtenir nos nouveaux $q_i$ et donc les nouveaux $N_i$. On a : +On commence d'abord par calculer les $\hat{\sigma}_i^{k-1}$ avec les tirages de l'étape précédente. \begin{equation*} \forall i \in I \quad \hat{\sigma}_i^{k-1} = \sqrt{\frac{1}{N_i^{k-1}}(\sum_{j=1}^{N_i^{k-1}}(f(X_i^j))^2-(\frac{1}{N_i^{k-1}}\sum_{j=1}^{N_i^{k-1}}(f(X_i^j))^2)} \end{equation*} Ensuite on peut calculer les $M_i^k$. On sait qu'il nous faut au moins un tirage par strate on peut donc écrire $M_i^k$ de sous la forme $m_i^k + 1$ avec -$m_i^k \in \mathbb{N}$ et comme on a $M_i^k = N_i^k - N_i^{k-1}$ il vient $\sum_{i=1}^Im_i^k=N^k-N^{k-1}-I$. +$m_i^k \in \mathbb{N}$ et comme on a $M_i^k = N_i^k - N_i^{k-1}$ il vient $\sum_{i=1}^Im_i^k=N^k-N^{k-1}-I$. Les auteurs de l'article proposent deux méthodes +pour calculer les $m_i^k$, je n'en ai utlisé qu'une seule que je vais présenter ici. + +D'après \eqref{eqqi} on connait la proportion optimale à faire par strates en fonction des $\hat{\sigma}_i^{k-1}$. Sachant de plus que $\sum_{i=1}^Iq_i=1$, +on voit qu'un choix de $m_i^k$ idéal serait : +\begin{equation*} +\forall i \in I \quad (m_i^k)^* = \frac{p_i\hat{\sigma}_i^{k-1}}{\sum_{j=1}^Ip_j\hat{\sigma}_j^{k-1}}(N^k-N^{k-1}-I) +\end{equation*} +Pour que les $m_i^k$ soit les entiers au plus près de leurs valeurs optimales tout en assurant que leur somme ne dépasse pas le nombre total de tirages à faire +à l'étape k. On pose $m_1^k =\floor{(m_1^k)^*}$. Puis pour chaque $i>1$ on pose \section{Exemples} \subsection{Calcul de l'espérance d'une loi normale} |
