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diff --git a/doc/rapport.tex b/doc/rapport.tex index 4974eef..6430823 100644 --- a/doc/rapport.tex +++ b/doc/rapport.tex @@ -310,8 +310,19 @@ Dans cette dernière partie je parlerai de la façon dont j'ai implémenté les \subsection{Quasi Monte-Carlo randomisé} -Pour les deux exemples j'ai utilisé la suite de Sobol comme suites à discrépence faible. testé la méthode Halton, Pour les petites dimensions les suites de Sobol sont codées avec -la GSL \cite{GSL} dans \texttt{lowdiscrepancy.hpp} obtenue sur la page du cours. Malheureusement, l'implémentation de la GSL est limitée à 40 dimensions. Pour les dimensions supérieures, j'ai utilisé une implémentation qui fait partie de la librairie NLopt \cite{nlopt} qui supporte jusqu'à 1111 dimensions. Cependant ces fonctions ne sont pas publiques, j'ai donc copié les fichiers directement \texttt{sobolseq.c} and \texttt{sobolseq.h}. +Pour les deux exemples, j'ai utilisé la suite de Sobol comme suite à +discrépence faible. Cependant, le code est générique et peut prendre +n'importe quelle suite en argument du template. En particulier, j'ai +testé avec la méthode Halton, mais la performance de l'estimateur +était moins bonne. Pour les petites dimensions les suites de Sobol +sont codées avec la GSL \cite{GSL} dans \texttt{lowdiscrepancy.hpp} +obtenue sur la page du cours. Malheureusement, l'implémentation de la +GSL est limitée à 40 dimensions. Pour les dimensions supérieures, j'ai +utilisé une implémentation qui fait partie de la librairie NLopt +\cite{nlopt} qui supporte jusqu'à 1111 dimensions. Cependant ces +fonctions ne sont pas publiques, j'ai donc copié directement les +fichiers \texttt{sobolseq.c} and \texttt{soboldata.h} dans le +répertoire source. \pagebreak \printbibliography |