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Projet C++ Monte-Carlo
Le projet requiert deux librairies externes : GSL et NLOPT.
On compile en effectuant la commande :
NLOPT=1 make
Cela va compiler tout le code, exécuter les exemples et sauver le résultat dans des tables
latex qui sont incluses dans le rapport.pdf.
Les différents fichiers du projet sont :
low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible
sobolseq.c/soboldata.h : code pour les suites de Sobol en hautes dimensions
p_adic.cpp : code pour la séquence de Halton
mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires
opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain
option.cpp/.hpp : déclaration de la structure d'asian option et calcul du pay-off
projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified sampling sur asian option)
rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo
stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles
stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme
de stratified_sampling sous forme de classe, et de la classe exponential_tilt qui tilt une fonction
var_alea.cpp/hpp : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires
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