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#include "opti.hpp"
#include "option.hpp"
typedef struct option_params {
double r;
double T;
double S0;
double V;
double K;
bool call;
} option_params;
double f (const std::vector<double> &X, std::vector<double> &grad, void *params) {
int d = X.size();
option_params *p = (option_params *)params;
double norm = 0;
for(int i=0; i<d; i++){
norm+=X[i]*X[i];
}
asian_option A(p->r, p->T, p->S0, p->V, p->K, p->call);
return log(A(X)+1e-10) - 0.5*norm;//on rajoute 1e-10 pour être sur que le log soit défini
};
std::vector<double> argmax(double r, double T, double S0, double V, double K, int d, bool call){
option_params params = {.r = r, .T = T, .S0 = S0, .V=V, .K=K, .call=call};
nlopt::opt opt(nlopt::LN_COBYLA, d);
opt.set_max_objective(f, ¶ms);
opt.set_xtol_rel(1e-4);
double x0 = call? 1: -1;
std::vector<double> x(d, x0);
double maxf;
nlopt::result result = opt.optimize(x, maxf);
return x;
}
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