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@@ -1,26 +1,30 @@ Projet C++ Monte-Carlo -Le projet requiert deux librairies externes : GSL et NLOPT. +Le projet requiert deux librairies externes : GSL et NLOPT. -On compile en effectuant la commande : +On compile en effectuant la commande : NLOPT=1 make - -Cela va compiler tout le code, exécuter les exemples et sauver le résultat dans des tables -latex qui sont incluses dans le rapport.pdf. + +Cela va compiler tout le code, exécuter les exemples et sauver le +résultat dans des tables latex qui sont incluses dans le rapport.pdf. Les différents fichiers du projet sont : low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible sobolseq.c/soboldata.h : code pour les suites de Sobol en hautes dimensions -p_adic.cpp : code pour la séquence de Halton -mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires -opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain + p_adic.cpp : code pour la séquence de Halton +mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires +opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple + d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain option.cpp/.hpp : déclaration de la structure d'asian option et calcul du pay-off -projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified sampling sur asian option) +projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 + (stratified sampling sur asian option) rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo -stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles -stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme -de stratified_sampling sous forme de classe, et de la classe exponential_tilt qui tilt une fonction -var_alea.cpp/hpp : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires - + stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles + stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes + tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme de + stratified_sampling sous forme de classe, et de la classe + exponential_tilt qui tilt une fonction. +var_alea.cpp/hpp : fichier pris sur la page du cours de déclaration de +variables aléatoires |