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@@ -1,6 +1,14 @@ Projet C++ Monte-Carlo +Le projet requiert deux librairies externes : GSL et NLOPT. + +On compile en effectuant la commande : NLOPT=1 make. Cela va compiler tout le code, exécuter les exemples et sauver le résultat dans des tables +latex qui sont incluses dans le rapport.pdf. + +Les différents fichiers du projet sont : + low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible +sobolseq.c/soboldata.h : code pour les suites de Sobol en hautes dimensions p_adic.cpp : code pour la séquence de Halton mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain @@ -9,6 +17,6 @@ projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme -de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt (f_mu à changer qui doit prendre unary function en argument) +de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt var_alea.cpp/hpp : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires |