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| author | Bertrand <bertrand.horel@gmail.com> | 2016-04-29 13:43:45 +0200 |
|---|---|---|
| committer | Bertrand <bertrand.horel@gmail.com> | 2016-04-29 13:43:45 +0200 |
| commit | fe71dbddf21d46f687f3614dd51c9c10808489ca (patch) | |
| tree | 478322ff5d6e61d917edff00e188b7af3b636508 /README.txt | |
| parent | 1428c05e8057fb41cf05b1442c232c845a8363c6 (diff) | |
| download | projet_C++-fe71dbddf21d46f687f3614dd51c9c10808489ca.tar.gz | |
modif README
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| -rw-r--r-- | README.txt | 10 |
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@@ -1,6 +1,14 @@ Projet C++ Monte-Carlo +Le projet requiert deux librairies externes : GSL et NLOPT. + +On compile en effectuant la commande : NLOPT=1 make. Cela va compiler tout le code, exécuter les exemples et sauver le résultat dans des tables +latex qui sont incluses dans le rapport.pdf. + +Les différents fichiers du projet sont : + low_discrepancy.hpp : implémentation des séquences à discrépance faible +sobolseq.c/soboldata.h : code pour les suites de Sobol en hautes dimensions p_adic.cpp : code pour la séquence de Halton mt19937.c/.h : générateur de nombres aléatoires opti.cpp/.hpp : résolution du problème d'optimisation pour l'exemple d'asian_option, formule 3.2 article Etoré-Jourdain @@ -9,6 +17,6 @@ projet.cpp : exemple 1 (stratified sampling sur normale), exemple 2 (stratified rqmc.hpp : déclaration des template pour faire du quasi monte carlo stratified_sampling.cpp : fonction de générations de quantiles stratified_sampling.hpp : déclaration des structures de gaussiennes tronquées, puis l'implémentation de l'algorithme -de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt (f_mu à changer qui doit prendre unary function en argument) +de stratified_sampling sous forme de classe, et f_mu la fonction de l'exponential tilt var_alea.cpp/hpp : fichier pris sur la page du cours de déclaration de variables aléatoires |